ATM基準と権利行使価格基準のIVの捉え方

備忘録です。
前日よりIVが上昇したように見える場合でもATM基準でみるとIVが上昇していない場合がある。
例えば前日より日経平均が大幅上昇した場合アウトのプットIVが上昇している場合、ATMが上にずれているため、ATMからの距離が離れた事になる。
つまり例えば2000円離れたプットのIVが前日25、1500円が22だった場合に1500円のプットのIVが24になったとしてもATMが上に300円ずれたとしたら距離が前日より離れた事になり必ずしもIVが上昇したとは捉えられないことになる。

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